تهدف هذه الدراسة إلى تشكيل محافظ استثمارية ومقارنتها من حيث العائد والمخاطر وتقييم أدائها وفق مؤشر شارب. 
لتحقيق هدف الدراسة تم تشكيل ثلاث محافظ استثمارية من الأسهم القيادية، الأولى بأوزان نسبية متساوية وبقية المحافظ بأوزان مختلفة بالاعتماد على البرمجة التربيعية وذلك بغية تحقيق أفضل عائد أو أقل مخاطرة ممكنين، وذلك عن الفترة من 01-01-2022، ولغاية 30-06-2022.
كما تم تشكيل ثلاث محافظ من أسهم كامل السوق وعن نفس فترة الدراسة وتقييمها بنفس الأسلوب، ومن ثم مقارنة أداء جميع المحافظ المشكلة.
خلصت الدراسة إلى:
-    أداء المحافظ المشكلة سواءً من الأسهم القيادية أو أسهم السوق في سوق دمشق للأوراق المالية هو أداء جيد.
-    أداء المحافظ المشكلة من الأسهم القيادية بعد استبعاد المخاطر الكلية أفضل من أداء محافظ أسهم كامل السوق في سوق دمشق للأوراق المالية.
واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها:
-    الاستثمار في الأسهم القيادية وتشكيل محافظ استثمارية مكونة من هذه الأسهم وذلك بعد أخذ عنصري العائد والمخاطرة بالاعتبار والارتكاز على التنويع في أصول المحفظة بشكل يضمن عدم الاستثمار بشكل كامل في سهم واحد بذاته.